2023.07.27

遠藤 操
Misao Endo

  • 社会経済研究所
  • 上席研究員
  • e-mail: endo(at)criepi.denken.or.jp※(at)は@に置き換えて下さい。
  • 研究分野:数理ファイナンス、市場分析(燃料、卸電力、金融、証券)

学職歴

名古屋大学卒業、筑波大学システム情報工学研究科修了、博士(工学)
2008年5月
電力中央研究所 入所
2014年度~2017年度
筑波大学 理工学群社会工学類 「ファイナンス」非常勤講師
2020年度~2021年度
東京理科大学経営学部 「応用企業ファイナンス」非常勤講師

学位

博士(工学)

所属学会

日本応用数理学会、日本オペレーションズ・リサーチ学会、日本リアルオプション学会、公益事業学会

主な研究業績

■電力中央研究所 研究報告書

主著

欧州における電力・燃料トレーディングと市場リスク管理の実践事例 ートレーディング機能の強化に向けた課題と対応策

電力・燃料トレーディングとアセット最適運用による発電事業の収益管理ードイツ事業者の事例

電力取引における先物市場の活用ー米国PJMの事例

我が国の原子力停止の状況における火力燃料費の増加とその変動リスク

燃料・卸電力・排出権の市場価格変動リスクの計測ー原油価格高騰時の市場リスクー

投機・投資資金の売買動向がWTI原油先物価格に及ぼす影響

共著

わが国の電力先物市場におけるリスクプレミアムの実証分析

米国における電力自由化後の供給力確保に関する制度の比較分析

欧州のエネルギー事業者におけるトレーディング部門の役割

LNG取引における価格交渉力強化の要因と先物市場の形成

卸電力取引所の活性化に関する現状と課題ー市場参加者を対象とした意識調査を中心としてー

■電力中央研究所 研究資料

共著

わが国の電力市場取引実務に向けたフォワードカーブの構築

■電力経済研究

主著

電力先物市場の流動化に向けた考察-戦略的リスクヘッジ取引の実現に向けて-

■学術論文

主著

Optimization of electricity futures and LNG futures trading under practical constraints of power producers in Japan

The Japan Society for Industrial and Applied Mathematics (日本応用数理学会)

JSIAM Letters, Vol.16, pp.41-44

燃料費調整付き卸電力購入契約におけるスイング・オプションの価値評価

日本リアルオプション学会

日本リアルオプション学会論文誌, 12, pp.1-15

わが国の卸電力取引におけるスイング・オプションの価値評価

エネルギー・資源学会

エネルギー・資源学会論文誌,41 (6), pp.233-242

An Econometric Analysis of the CO2, Fuel, and Electricity Prices

日本学術会議 「機械工学委員会・土木工学・建築学委員会合同IUTAM分科会」

Theoretical and Applied Mechanics Japan, 58, pp.51-59

共著

One-week-ahead electricity price forecasting using weather forecasts and its application to arbitrage in the forward market: empirical study of JEPX

Journal of Energy Markets, 14(3), pp.39-64

■学会発表・講演

主著

電力卸売における通告変更権(スイング・オプション)の価値評価

大阪大学数理・データ科学教育研究センター

AI・データ利活用研究会 第20回

Optimal Generation Mix in Japan under Uncertainty of Restart of Nuclear Power Plants

INFORMS 2013 Annual Meeting

Efficient fossil fuel procurement in Japanese electric utility industry

Energy, Utility and Environment Conference (EUEC) 2012

共著

Information Value of Weekly Weather Forecasts: An Empirical Analysis of Electricity Price Forecasting and Forward Arbitrage

Universität Duisburg-Essen

11th International Ruhr Energy Conference 2022 - Uncertainties in Energy Markets

Power Forward Curve Model with Mitigated Swell Based on Constrained Least Square Error Approach

IEEE

12th International Conference on Power, Energy and Electrical Engineering (CPEEE)

Electricity price forecast based on weekly weather forecast and its application to arbitrage in the forward market

IEEE

11th International Conference on Power, Energy and Electrical Engineering (CPEEE)

■電気新聞「ゼミナール」

主著

市場リスク管理を実践するうえで重要なことは何か?

電気新聞

電力卸売の内外無差別の実現のために、通告変更権をどう価値評価し運用すべきか?

電気新聞

電力先物はヘッジ戦略でどのように用いられているのか?

電気新聞

LNG取引の市場化に向けた課題は何か?

電気新聞

自由化された卸電力市場において中長期的な供給力を確保するための方策は?

電気新聞

■その他

「電力小売市場の混乱を考える―電力小売自由化がもたらした課題と将来展望―」(*九州エネルギー問題懇話会のWebサイトへ)

一般社団法人 九州経済連合会 九州エネルギー問題懇話会

TOMIC 66号

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