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研究員プロフィール

(更新日:2021年07月19日)
氏名 遠藤 操(えんどう みさお)
職位・職務 主任研究員
研究分野 数理ファイナンス、市場分析(燃料、卸電力、金融、証券)
e-mail endo(at)criepi.denken.or.jp    ※(at)は@に置き換えて下さい。
所属学会 日本応用数理学会、日本オペレーションズ・リサーチ学会、日本リアルオプション学会、公益事業学会
学位 博士(工学)

◆学職歴

名古屋大学卒業、筑波大学システム情報工学研究科修了、博士(工学)
2008年5月 電力中央研究所 入所
2014年度〜2017年度 筑波大学理工学群社会工学類「ファイナンス」非常勤講師
2020年度〜2021年度 東京理科大学経営学部「応用企業ファイナンス」非常勤講師

◆主な研究業績

電力中央研究所 研究報告書

電力中央研究所 研究報告書については、
次のURL(https://criepi.denken.or.jp/hokokusho/pb/reportSearch)よりダウンロード可能です

主著:
  • 遠藤 操, 服部 徹:欧州における電力・燃料トレーディングと市場リスク管理の実践事例 −トレーディング機能の強化に向けた課題と対応策−, Y15003, 2015.
  • 遠藤 操, 服部 徹:電力・燃料トレーディングとアセット最適運用による発電事業の収益管理−ドイツ事業者の事例−, Y14012, 2015.
  • 遠藤 操:電力取引における先物市場の活用 −米国PJMの事例−, Y13021, 2014.
  • 遠藤 操:我が国の原子力停止の状況における火力燃料費の増加とその変動リスク, Y11023, 2012.
  • 遠藤 操:燃料・卸電力・排出権の市場価格変動リスクの計測−原油価格高騰時の市場リスク−, Y10031, 2011.
  • 遠藤 操, 山口 順之:投機・投資資金の売買動向がWTI原油先物価格に及ぼす影響, Y09006, 2010.
共著:
  • 松本 拓史, 遠藤 操:わが国の電力先物市場におけるリスクプレミアムの実証分析, Y20004, 2021.
  • 服部 徹, 遠藤 操:米国における電力自由化後の供給力確保に関する制度の比較分析, Y13011, 2014.
  • 筒井 美樹, 遠藤 操:欧州のエネルギー事業者におけるトレーディング部門の役割, Y13004, 2014.
  • 筒井 美樹, 遠藤 操:LNG取引における価格交渉力強化の要因と先物市場の形成, Y12006, 2013.
  • 服部 徹, 遠藤 操, 大藤 建太, 古澤 健:卸電力取引所の活性化に関する現状と課題−市場参加者を対象とした意識調査を中心として−, Y08015, 2009.

学術論文

主著:
  • 遠藤,わが国の卸電力取引におけるスイング・オプションの価値評価,エネルギー・資源学会論文誌,41 (6), pp.233-242, 2020.
  • 遠藤,燃料費調整付き卸電力購入契約におけるスイング・オプションの価値評価,日本リアルオプション学会論文誌, 12, pp.1-15, 2020.
  • Endo, M., An Econometric Analysis of the CO2, Fuel, and Electricity Prices, Theoretical and Applied Mechanics Japan, Vol.58, 51-59, 2010.
  • 遠藤操, 左士イ, 岸本一男, 2重待ち行列による日中株価変動のモデル化とその検証, 日本応用数理学会論文誌, Vol.16, 305-316, 2006.
共著:
  • Matsumoto, T., Endo, M., One-week-ahead electricity price forecasting using weather forecasts and its application to arbitrage in the forward market: empirical study of JEPX, Journal of Energy Markets, forthcoming.
  • Li, M., Hui, X., Endo, M., and Kishimoto, K., A Quantitative Model for Intraday Stock Price Changes Based on Order Flows, Journal of Systems Science and Complexity, Vol.27, 2014.
  • Li, M., Endo, M., Zuo, S. and Kishimoto, K., Order Imbalances Explain 90 Percent of Returns of Nikkei 225 Futures,Applied Economics Letters, Vol.17, 1241-1245, 2010.

国際会議

  • Matsumoto, T., Endo, M., Electricity price forecast based on weekly weather forecast and its application to arbitrage in the forward market, 2021 11th International Conference on Power, Energy and Electrical Engineering(IEEE共催), 2021.
  • Endo, M., Tabaru, Y., Nonaka, Y., and Nonaka, S., Optimal Generation Mix in Japan under Uncertainty of Restart of Nuclear Power Plants, INFORMS 2013 Annual Meeting, Minneapolis, 2013
  • Endo. M., Efficient fossil fuel procurement in Japanese electric utility industry, Energy, Utility and Environmental Conference 2012, 15th Annual Conference, Phoenix, 2012
  • Endo, M., Li, M., Zuo, S. and Kishimoto, K., A queuing model for a continuous double-auction trading system, the 22nd Australasian Finance and Banking Conference, Sydney, 2009.
  • Hattori, T., Ofuji, K., Endo, M. and Furusawa, K., A Questionnaire Survey of Market Participants' Views on Vitalization of the Japan Electric Power Exchange, the International Academy of Business and Public Administration Desciplines, Memphis Tennessee, Vol.6, No.3, 513-527, 2009

その他

  • 1) 計測自動制御学会制御部門制御理論部会 最先端ワークショップ「グリーンイノベーションが拓く制御理論応用の新潮流」講師(2011年3月)
  • 2) (株)情報技術センター「電力システム改革/ガスシステム改革の最新動向と展望」セミナー講師(2015年6月)
  • 3) (株)情報技術センター「海外の電気事業者における電力先物を用いたヘッジ取引事例とわが国への示唆」セミナー講師(2020年8月)
  • 4) 電力卸売の内外無差別の実現のために通告変更権をどう価値評価し運用すべきか?,電気新聞ゼミナール(234), 2021年6月2日付
  • 5) 電力卸売における通告変更権(スイング・オプション)の価値評価, 大阪大学数理・データ科学教育研究センター, AI・データ利活用研究会講師(2021年7月)
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